 |
||
 |
|
|
|
Măsurarea amplitudinii crizelor şi turbulenţelor pe piaţa financiară prin utilizarea unor indici construiţi pe baza scarii Richter din seismologie. O aplicaţie a principiilor econofizicii. |
||
Prezentare |
Volatilitatea
cursurilor bursiere a fost, īn general, asimilată īn studiile empirice
cu riscul de piaţă. Īn mod firesc, se pune īntrebarea dacă aceasta este
un bun indicator al riscului de piaţă sau sistemic. Pentru a diagnostica
de o maniera mai precisă riscul de piaţă, acest proiect propune o metoda
bazată pe un indice de masură a şocurilor şi turbulenţelor de pe piaţa
financiară folosind o scara de catastrofă similară cu scara Richter
utilizată īn cazul cutremurelor de pamānt. Aceasta nouă metodă va
permite compararea şocurilor şi turbulenţelor bursiere din trecut cu
cele prezente şi detectarea unui prag de alertă pe piaţa bursieră. Pe de
altă parte, proiectul propune o modalitate de cuantificare a modului şi
a vitezei de propagare a turbulenţelor bursiere de la o scară mare, cea
a pieţei, la o scară mică, cea a investitorului. Pentru a descrie
sistemul pieţei financiare, īn acest proiect vom utiliza teorii ale
fizicii aplicate īn economie sau, sintetic denumite, ale econofizicii,
precum dinamica fluidelor sau energia cinetică.
|
|
|
Membrii |
||
|
Obiective |
||
|
Studii |
||
|
|
||
| © 2007 gC. | ||
| All rights Reserved. | ||
